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新加坡管理大学经济学院刘彦伯做客高级经济学讲座
发布时间:2019年10月21日 19:56    编辑:wangyj    点击:[]

 

10月17日下午,经济学院第264期高级经济学讲座在中心校区举行。新加坡管理大学经济学院刘彦伯博士为经济学院师生带来了题为“Nonparametric Estimation and Inference for Functional Nonstationary Autoregressions”的学术报告。报告由经济学院孔建宁老师主持。

报告提供了一个对于函数型非平稳时间序列模型的非参数估计和识别推断方法,将大样本筛分(Sieve)估计推断方法应用到中国房地产市场,使用计量工具解决实际中的房地产价格问题。首先,报告以山东德州的房价图为例,用140个观测值展示了德州房价的趋势,房价先是在适度波动区间内保持平稳,符合平稳(stationary)自回归,随后价格发生了剧烈增长,符合爆炸(explosive)回归即指数函数形式,因此最小二乘法回归的参数固定假设不再成立。随后,报告通过介绍前沿的计量相关文献,指出许多宏观经济和资产定价研究的参数是随时间变化的,比如利率和国民生产总值,而这可能是由货币政策和市场情绪的变化引起的。所以,报告使用了核密度估计、局部多项式、筛分(Sieve)估计三种非参数估计方法来估计函数型非平稳时间序列模型。最后,报告通过对中国主要城市的房价数据进行实证分析,得出房价增速参数存在随时间变化的情况,即在前段时间区间是固定的,在后段是非固定的,因此在房地产价格研究中使用最小二乘法进行回归分析是不合理的。报告结束后,刘彦伯与学院参会师生进行了互动,并对相关问题进行了详细解答。

刘彦伯,新加坡管理大学经济学院博士生,师从Peter C.B. Phillips教授和余俊教授,从事计量经济学理论和金融计量经济学的相关研究。


文/王璐璐 图/王璐璐

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